投資

日経平均先物の期待値を考える 1

過去5年分の日次データを始値-終値で集計し期待値を出す。

始値で成行買い、終値で成行売りした集計が出せる。

2023年

始終比:最大 790円 最小 ‐810円 合計 7,430円 期待値 30.2円

2022年 

始終比:最大 990円 最小 ‐10、010円 合計 ‐2,880円 期待値 ‐11.8円

2021年

始終比:最大 770円 最小 ‐940円 合計 1,400円 期待値 5.7円

2020年

始終比:最大 1,320円 最小 ‐1,570円 合計 3,830円 期待値 16.0円

2019年

始終比:最大 590円 最小 ‐650円 合計 3,800円 期待値 15.7円

5年間で合計 13,580円 

結論 過去5年間、毎日ラージ1枚を始値で成行買い、終値で成行売りをすると

   +13,580,000円になった。

移動平均線から乖離しすぎたときは売買しないなど、条件を付けることでより収益アップが見込めると考える。